这个问题的核心是随机事件之间是否有相关性（correlation）。也就是说，我们本来知道事件B发生的概率。后来我们观测到事件A之后，在我们不知道事件B是否已经发生的情况下，事件B发生的概率是增高，还是下降呢。发生一次空难，短期内各个航空公司如临大敌，纷纷提高岗位培训要求，由于当今空难大多数是由于人为操作失误，所以机师更高警惕是能降低空难（即使是非常小的）概率。长期上看，如果空难暴露了飞机结构、机师培训的问题，那么随着改进，空难发生的总体概率也降低了。金融市场为什么会出现轰啦倒一大片的事件？是什么机制造成“倒闭”这种随机事件的相关性？近年来一些研究认为重要原因是 网络结构。金融机构互相持股、持有对方债券，这形成了一种债券、股权关系的网络结构，这种结构大大增高了随机事件发生的相关性。这个过程，可以参考M Elliott， B Golub， MO Jackson http://homes.ieu.edu.tr/~aduman/econ535/FNcontagion.pdf他们的研究。关于实体经济的研究则是 Acemoglu 等人写的 The network origins of aggregate fluctuations。这些研究共同特点就是揭示了随机事件在网络结构上发生时具有的强相关性。这个原理其实很简单，如果一群公司互相持股，那么当一个公司业绩出现灾难性的后果后，持有这个公司股票的公司业绩也会受损，这些持有倒霉公司股票的公司的其它股权人的业绩也会受损，如果在整体经济不好时，这个“不好”就会被这种网络结构放大很多。来源：知乎www.zhihu.com作者：王相及【知乎日报】千万用户的选择，做朋友圈里的新鲜事分享大牛。点击下载此问题还有12 个回答，查看全部。